मात्रात्मक ट्रेडिंग टिप्स




मेरा नाम दाऊद कारमाइकल मेरी मात्रात्मक व्यापार ब्लॉग में - आपका स्वागत है! Ive अब छह साल के लिए लाभ के मात्रात्मक रणनीतियों व्यापार कर दिया गया है, और मैं इस साइट पर क्वांट व्यापारियों, साथ ही मेरे अपने अनुभव और विचारों के लिए सबसे अच्छा सुझाव और सलाह के कुछ हिस्से की उम्मीद है। मैं तुम मुझे एक टिप्पणी छोड़ या स्पर्श मैं अन्य मात्रात्मक व्यापारियों से सुनवाई और रणनीति और व्यापार प्रणाली के विकास पर चर्चा के प्यार में पाने के लिए संपर्क पृष्ठ पर फार्म का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस कृपया यहाँ कुछ उपयोगी मिल उम्मीद है, तो संपर्क में मिलता है। मात्रात्मक व्यापार के लिए दलाल की तुलना करें मात्रात्मक व्यापार के लिए सबसे अच्छा दलाल ढूँढना मुश्किल हो सकता है, और सही समाधान के लिए अपनी रणनीति की प्रकृति और आप के साथ व्यापार करने का इरादा पूंजी की राशि से काफी हद तक प्रभावित हो जाएगा मैं आप इक्विटी $ 250k या उससे कम की खुदरा आकार की राशि के साथ काम कर रहे हैं कि कल्पना करने के लिए जा रहा हूँ। कोई भी इस से भी अधिक है और आप शायद प्रवेश स्तर संस्थागत ब्रोकरेज विकल्पों की जाँच और ऐसे जमानत के उपज और उच्च मात्रा स्तरीय आयोगों के रूप में लाभ ले करने शुरू कर देना चाहिए। तुलना की है और एक दलाल को चुनने आवृत्ति होगी, जब उसके एक खुदरा व्यापार खाते में प्राथमिक विचार मात्रात्मक व्यापार तकनीकों को लागू करने के लिए हम में से उन लोगों के लिए जो रणनीति ट्रेडों के साथ। आम तौर पर उच्च आवृत्ति इंट्रा डे रणनीतियों (हालांकि नहीं हमेशा) ऐसे TradeStation के रूप में मामले विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए जिसमें निष्पादन, स्वचालित आवश्यकता होती है। अपने क्वांट रणनीति अभी भी कम अक्सर अंत दिन की या ट्रेडों है, तो आप ब्रोकरेज मंच की एल्गोरिथम क्षमताओं कम महत्वपूर्ण हो तो, मैन्युअल खोलने के लिए आदेश और करीब पदों पर अमल करने में सक्षम हो जाएगा, और आप लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं । अल्ट्रा कम आवृत्ति ट्रेंड निम्नलिखित रणनीतियों और अंत के महीने या तिमाही फिर से संतुलन इक्विटी विभागों के लिए, तो खातों पर भारी निष्क्रियता फीस चार्ज करने वाले दलालों से सावधान रहना। यह फीस को कम करने के लिए आता है, कई दलालों द्वारा की पेशकश बोनस प्रदान करता है और आयोग छूट उपयोगी हो सकता है। स्टॉक, विकल्प, विदेशी मुद्रा और वायदा के लिए दलालों की तुलना करने के bestbrokerdeals वेबसाइट पर एक नज़र रखना, और सबसे अच्छा दलाल छूट और सौदों लगता है। साइट भी बाजार विश्लेषण और व्यापार विचारों, साथ ही दलाल की समीक्षा और उद्योग खबर के लिए एक महान स्रोत है। विदेशी मुद्रा बाजार में मात्रात्मक रणनीतियों व्यापार करने के लिए योजना है, जो उन लोगों के लिए, व्यापार के प्रति अपनी लागत एक अलग प्रसार पर बल्कि दल से अग्रिम में जाना जाएगा के रूप में तो आप अच्छी तरह से, एक ईसीएन दलाल का उपयोग करने के लिए पसंद कर सकते हैं, और तो वास्तविक करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा विकास और परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान के लिए खाते। एक अन्य विकल्प विदेशी मुद्रा वायदा के बजाय मौके विदेशी मुद्रा बाजार के लिए इस्तेमाल होता है। बेस्ट मात्रात्मक व्यापार ब्लॉग स्टार्ट-अप मात्रात्मक फंड के लिए पूंजी जुटाने छोटे शुरू अप अन्य क्षेत्रों की तुलना में मात्रात्मक निधि प्रबंधन के क्षेत्र में आम हैं, और कई सफल आधुनिक दिन धनराशि राजधानी में कम से कम $ 100k के साथ शुरू हुआ। लेकिन बीज पूंजी को आकर्षित करने और इसे करने के लिए पर लटका पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। यह लेख आपको एक छोटे स्टार्टअप क्वांट फंड में सक्षम पूंजी निवेश को आकर्षित है कि यह सुनिश्चित करने के लिए जगह में डाल करने की आवश्यकता होगी कि मूल बातें शामिल हैं ... निवेशक ब्याज क्रेडिट की कमी के बाद कम के रूप में, मात्रात्मक हेज फंडों द्वारा की पेशकश निवेश वाहनों में से कई के लिए मांग भी गिर गया। फंड प्रबंधकों से पहले अक्सर थोड़ा पारदर्शिता प्रदान करने और निवेशकों के लिए जरूरी अनुकूल नहीं शर्तों के साथ, नियम तय किया था, सत्ता के संतुलन अब निवेशक की ओर मजबूती से स्थानांतरित कर दिया गया। रणनीतियों के सारे पहलुओं भर में प्रबंधकों को इस शासन में परिवर्तन से प्रभावित हो रहे है, कुछ हाल ही में से कई के लिए व्यापक रूप से जवाबदेह आयोजित किया गया हो रही इन तरीकों के चिकित्सकों के साथ, इस तरह के सांख्यिकीय आर्बिट्रेज और उच्च आवृत्ति बाजार बनाने के रूप में मात्रात्मक व्यापार रणनीतियों की पेशकश उन लोगों की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ा है बाजार अक्षमताओं और गिरावट आती है। निवेशकों की कमी और मौजूदा बैल बाजार में भागीदारी का एक अपेक्षाकृत कम स्तर के साथ, पर्यावरण कभी नए फंड के लिए बीज के लिए पूंजी जुटाने, या स्थापित निवेश भागीदारी में संस्थागत पूंजी बनाए रखने के लिए उन लोगों की तलाश के लिए अधिक से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। उनकी रणनीति, प्रतियोगियों से अल्फा, उनके बैक ऑफिस प्रक्रियाओं, जोखिम प्रबंधन, और भेदभाव के अपने स्रोत समझा जब मात्रात्मक फंड प्रबंधकों को अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होना चाहिए। के रूप में अच्छी तरह से रिटर्न, बुद्धिमान निवेशकों और मात्रात्मक दृष्टिकोण एक कोष के ऑपरेशन की अस्थिरता, बाजार में तरलता, प्रधानमंत्री दलाली, और सामान्य पारदर्शिता के साथ समान रूप से चिंतित हो जाते हैं जाएगा आकर्षित कि उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों के रूप में। अपने मात्रात्मक बचाव मनोरंजन के लिए पूंजी जुटाने के लिए जब आप प्रतिस्पर्धी रहने में मदद करने के लिए हम आवश्यक वस्तुओं की निम्न सूची को इकट्ठा किया है - आप इन ठिकानों तो संभावित निवेशकों की पेशकश कर रहे हैं कि अद्वितीय बढ़त समझने में सक्षम हो जाएगा कवर मिल गया है। अपने प्रदर्शन को और रिटर्न वे प्रबंधन के तहत अधिक से अधिक की संपत्ति के साथ बढ़ाया जा सकता है कि कैसे सहित भविष्य में दोहराया जाएगा व्याख्या कैसे। निवेशकों के लिए अनिच्छुक हो जाएगा क्योंकि आप एक पूरा बाजार चक्र के माध्यम से लगातार प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा कि कैसे आप ठीक से समझाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, अपनी बेल्ट के अंतर्गत ठोस रिटर्न के कई वर्षों के लिए नहीं है, तो छोटी अवधि के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिबद्ध है। आप अपनी रणनीति सुधार और भालू बाजार संचालन करता है, और अद्वितीय अस्थिरता और आर्थिक दबाव की अवधि के दौरान अल्फा उत्पन्न करने के लिए जारी है दिखाने के लिए कैसे विस्तृत मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता होगी। पिछले एक दशक से भरा बाजार की स्थिति को देखते हुए, यह निवेशकों के लिए होगा बताया कि मुख्य चिंताओं में से एक होगा। उद्योग मैट्रिक्स की एक पूरी श्रृंखला के साथ अपनी रणनीति के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए तैयार रहो। मात्रात्मक फंडों में निवेशकों को पहले से कहीं अधिक परिष्कृत कर रहे हैं, और आप वे प्रभावी ढंग से अपने प्रदर्शन का न्याय करने की जरूरत है सभी उपाय प्रदान करने की उम्मीद होगी। आप अपनी उंगलियों पर शार्प और Sortino अनुपात, रिटर्न की अस्थिरता और अधिकतम drawdowns की आवश्यकता होगी। कई "फंड-ऑफ-फंड 'की व्यवस्था के लिए, ये उद्देश्य के उपायों व्यक्तिपरक लोगों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और आप इसे कारण पर विचार नहीं मिलेगा बस आप का अनुरोध किया है जब डेटा प्रदान करने में सक्षम नहीं हो। प्रतिपक्ष जोखिम सीमित करें। इसलिए कई वित्तीय संस्थानों हाल के वर्षों में रस्सियों पर खुद को खोजने के साथ, क्या आप जगह में कई प्रधानमंत्री दलालों और हिरासत में बैंकों है कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। कई निवेशकों को अब इन जोखिमों को कम करने के लिए एक मार्ग के रूप में खुद को दोनों प्रधानमंत्री दलाली और हिरासत प्रदाताओं का चयन करने पर जोर होगा, और यह अपने कोष इन आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए लचीलापन है कि महत्वपूर्ण है। आप सक्रिय अलग से प्रबंधित खाते संरचनाओं की पेशकश करने के लिए सुसज्जित हैं कि सुनिश्चित करें। यह विकल्प लोकप्रियता में बढ़ रहा है, और निवेशकों को एक अलग से प्रबंधित खाते अपने मूल रणनीति के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे कि सबूत देखने के लिए चाहते हो जाएगा। अलग खातों के लिए मांग विशेष रूप से संस्थागत निवेशकों के बीच बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में, एक मात्रात्मक निधि के लिए पूंजी जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार में नियमन बढ़ जाती है और अधिक उन्नत और कुशल एल्गोरिदम निकास अल्फा सूत्रों का कहना है, के रूप में केवल कठिन हो रहा है। इन सरल निर्देशों के बाद आप बढ़ाने के लिए और सफलतापूर्वक मात्रात्मक हेज फंड राजधानी बनाए रखने के लिए मदद करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए तंत्रिका नेटवर्क कई तंत्रिका नेटवर्क शोधकर्ताओं अवांछनीय तत्व या वैक्टर को हटाने के द्वारा भविष्यवाणी में सुधार की समस्या की जांच की है। उदाहरण के लिए, एक आनुवंशिक एल्गोरिथ्म का उपयोग करके आदानों की ब्रह्मांड के कैंपेन्स के अंतरिक्ष खोज करने के लिए। मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल फिटनेस कसौटी बनाया वास्तविक भविष्यवाणी त्रुटि है। यह संकेतक के प्रत्येक सबसेट का मूल्यांकन करने के लिए, के बाद से एक महंगी ऑपरेशन है, प्रशिक्षण खरोंच से किया जा सकता है। इस समस्या के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रशिक्षण सेट से (सुविधाओं के खिलाफ) कुछ प्रशिक्षण के नमूने को दूर करने के लिए है। हटाया जा रहे हैं कि उम्मीदवार प्रशिक्षण नमूने नमूना प्रदर्शन के बाहर नुकसान होगा कि डेटा की 'दुर्भावनापूर्ण' श्रेणी के हैं। एक और दृष्टिकोण को पूर्ण सुविधा सेट में सुविधाओं के रैखिक संयोजन बनाकर सुविधाओं को निकालने के लिए है। हम इस काम को करने के लिए एक निर्णय सीमा विधि का प्रस्ताव है। इस तरह की एक विधि ब्याज की कक्षाओं के बजाय प्रमुख घटक विश्लेषण के रूप में करता प्रतिनिधित्व की निष्ठा के बीच भेदभाव है कि सुविधाओं के पक्ष में है। यह तकनीक हमारे ब्रह्मांड में आदानों से कोई भविष्यवक्ता भ्रमित अच्छी तरह से अगर काम करता है। कई संबंधित तकनीकों सभी सुविधा सबसेट चयन के साथ काम कर रहे हैं, पैटर्न मान्यता के क्षेत्र में मौजूद हैं। मौजूदा तरीकों के सभी पूर्ण सुविधा सेट में सुविधा के वर्गीकरण कार्य के लिए उपयोगी होते हैं जब मामले को संभाल। प्रेरणा भविष्यवाणी में किसी भी आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा होने का जोड़ा जटिलता से उचित नहीं है, जब तक सुविधाओं का चयन करने के लिए नहीं है। हालांकि, हमारे आवेदन में समस्या काफी अलग है। आम तौर पर हम सुविधाओं का नहीं सभी मदद जहां पूर्ण सुविधा सेट का गठन सुविधाओं की एक बड़ी सेट दिए गए हैं और कुछ सुविधाओं निश्चित रूप से भविष्यवक्ता भ्रमित कर सकते हैं। एक और संबंधित तकनीक विचरण (एनोवा) की अच्छी तरह से जाना जाता विश्लेषण है। इस तकनीक को कक्षाओं एसएस के बीच (बीच) वर्गों का योग है और प्रत्येक वर्ग एसएस (भीतर) के भीतर वर्गों का योग गणना करता है। इस तकनीक में प्रत्येक वर्ग के केवल एक ही मात्रा या सुविधा के द्वारा होती है जहां स्थितियों के लिए वर्णित है। एसएस करने के लिए (बीच) एसएस (भीतर) के अनुपात प्रस्तावित सुविधा चयन एल्गोरिदम दोनों के लिए एक विकल्प के कसौटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कई भविष्यवाणी कार्यों में विशिष्ट है के रूप में कसौटी के रूप में बेमेल की संख्या का उपयोग करने का लाभ यह है कि प्रत्येक वर्ग के एक से अधिक सुविधा के द्वारा होती है जहां मामलों को संभालने की क्षमता है। विदेशी मुद्रा बाजार के प्रमुख विशेषताओं शुरू करने के लिए, यह विदेशी मुद्रा बाजार की सामान्य विशेषताओं की जांच करने के लिए उपयोगी है। यह संबंधित समय श्रृंखला की समझ की सुविधा होगी। यह विदेशी मुद्रा बाजार के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है के रूप में हमारे विचार विमर्श के अधिकांश जगह विदेशी मुद्रा बाजार के आसपास केंद्र होगा।